2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B股票的β系数分别

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B股票的β系数分别

tikufree2019-12-17  67
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差为20%。＜1> 、按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；＜2> 、计算C股票的β系数；＜3> 、计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。
选项
答案
解析A股票的必要收益率＝8%＋1.5×（12%－8%）＝14% C股票的β系数＝0.8×12.5%/20%＝0.5 投资组合的β系数＝1.5×50%＋1.0×30%＋0.5×20%＝1.15（1分）投资组合的风险收益率＝1.15×（12%－8%）＝4.6%（1分）投资组合的必要收益率＝8%＋4.6%＝12.6%（1分）
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