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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B股票的β系数分别
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B股票的β系数分别
tikufree
2019-12-17
34
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票。已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0,C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差为20%。<1> 、按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;<2> 、计算C股票的β系数;<3> 、计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。
选项
答案
解析
A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14% C股票的β系数=0.8×12.5%/20%=0.5 投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15(1分)投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%(1分)投资组合的必要收益率=8%+4.6%=12.6%(1分)
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