首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某金融机构的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权
某金融机构的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权
昕玥
2019-12-17
7
问题
某金融机构的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。 A、减弱 B、不变 C、无法判断 D、增强
选项
答案
D
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产的变化为:△VA=-[DAVAAR/(1+R)]=-[4500△R/(1+R)]=-2000△R/ (1+R);负债的变化为:△VL=-[DLVLAR/(1+R)]=-[3450△R/(1+R)]=-1350△R/(1+R)。则△VA-AVL=-650△R/(1+R ),市场利率下降,即△R <0,则△va-△vl> 0,即商业银行的整体价值增加,其流动性因此而增强。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Hy9lKKKQ
相关试题推荐
2012年1-12月份,第二产业民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为:
消费的合理性与客户的收入、资产水平、家庭状况、实际需要等因素相关,在消费管理中要
如果张某家庭的核心资产配置是股票60%、债券30%和货币10%,那么从家庭理财的
现金管理是对现金和流动资产的日常管理,下列关于现金管理的目的,说法错误的是()
多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有()。 Ⅰ.债券组合的久期与
为使债券组合最大限度地避免市场利率变化的影响,满足单一负债要求的投资组合应首先满
()是被许多债券投资者所广泛使用的策略,目的是使所管理的资产组合免予市场
债券是投资者向政府、公司或金融机构提供资金的债权凭证,表明发行人负有在指定日期向
金融机构(如,商业银行)进行贷款(或类贷款)最低定价,一般由()因素决定。 Ⅰ
下列说法中属于商业银行等金融机构流动性风险预警信号的外部预警信号指标的是()。
随机试题
关于高等教育投资私人收益估计中存在的选择性偏差的说法,错误的是()。
增加国民收入,实现较高的经济增长速度,可以降低家庭部门的边际消费倾向或提高边际储
十七大报告指出,在改革开放的历史进程中,我们党把坚持马克思主义基本原理同推进马克
根据《中华人民共和国水污染防治法》,下列说法中,错误的是()。
★以下关于时效制度,正确的说法有:() A.时效制度是指行政机关必须在法定的
在领取登机牌后,领队应告知旅游者的事项有()。A.介绍离境手续办理程序B.讲清所乘航班号C.讲清登机时间和登机门D.不要在机场随意走动E.保管好随身物品
下列属于市场间利差互换的操作思路的是()。 Ⅰ.买入一种收益相对较高的债券,卖出当前持有的债券 Ⅱ.买入一种收益相对较低的债券,卖出当前持有的债券 ...
下列疾病常累及的牙齿为 先天缺失见于
HAMD24项版本总分达到或超过()分,就可能是轻度抑郁或中度抑郁。 (A)24(B)20 (C)17(D)8
道路运输行政诉讼的特殊性表现在()。 A.道路运政管理的相对人较为集中,多为道路运输经营业户 B.可诉范围窄,概率较低 C.专业性强 D.不依据法...