临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。?

书海库2019-12-17 13

问题临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。?

选项 A.虚值期权B.实值期权C.平值期权D.深度虚值期权

答案ABD

解析随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定；而平值期权的Gamma越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

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