2. 金融经济
  3. 下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）A. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生

下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）A. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生

admin2020-12-24  22
问题 下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）
选项 A. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
B. 最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等
C. 敏感性分析的特点是计算简单便于理解
D. 敏感性分析是没有局限性的
答案D
解析敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。
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