首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
书海库
2019-12-17
63
问题
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
选项
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
答案
ABCD
解析
从B-S-M模型中可以得出以下几点提示①从公式可以看出,在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲;④资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IJclKKKQ
相关试题推荐
下列关于银行选择营销组织模式的说法,错误的是( )。
下列关于商用房贷款不良贷款管理的说法,正确的是( )。
关于个人汽车贷款贷前调查,对借款人个人资信状况的核实,下列说法正确的是( )。
以下关于个人贷款概念的说法中正确的有( )。
下列关于商用房贷款合同变更的说法,正确的是( )。
下列关于个人住房贷款的说法,正确的是( )。
以下关于下岗失业人员小额担保贷款的说法中,不正确的是( )。
关于个人住房贷款质押担保,不正确的说法是( )。
以下关于个人住房贷款分类,说法正确的是( )。
下面关于个人征信系统说法正确的是( )。
随机试题
城市总体规划附件包括()。
国际工程施工承包合同争议解决的方式中,最常用、最有效、也是应该首选的方式是()
在这部分试题中,你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后,你将听到几个问题,请你在四个书面答案中选出唯一恰当的答案。 语音包含1-4题:第1题:A.皮肤病
以下不构成非公开发行障碍的是( )A.最近2年亏损B.上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且未消除C.最近一年被出否定意见的审计报告,但是影响己消
有关感染性废物的处理,正确的是A:污染材料拿出实验室不必消毒B:液体废弃物只要收集在防漏、未破的容器内即可C:对剩余标本、接种过的培养基直接丢弃D:动物房
男婴,6个月。咳嗽伴发热5天,加重2天。查体:T38.5,P160次/分,R54次/分,热病容,喘憋、烦躁不安,可见三凹征,双肺呼吸喘鸣音为主,可闻及少量...
根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。A.1个月B.2个月C.3个月D.半
物业管理招标投标是在市场经济条件下双方所采取的一种()形式。A:服务B:合同C:交易D:买卖
对于施工起重机的定期检验,应由()负责。A.建设単位B.使用単位C.出租単位D.特种设备检验检测机构
下列各项中,不属于有限责任公司董事会行使的职权的是( )。A、决定公司的经营计划B、制订公司的年度财务预算方案C、修改公司章程D、决定聘任或者解聘公司经理