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5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的
Loveyou
2019-12-17
32
问题
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,该投资者以0.970的价差平仓,此时,投资者损益为( )万元。
选项
A. 盈利3B. 亏损6.5C. 盈利6.5D. 亏损3
答案
C
解析
依照题意,机构投资者预计价差会缩小,于是卖出套利,则投资者盈利:(1.10-0.97)100100万50手=6.5(万元)。
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