5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的

Loveyou2019-12-17 59

问题 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．100元。5月6日，该投资者以0．970的价差平仓，此时，投资者损益为（）万元。

选项 A. 盈利3B. 亏损6．5C. 盈利6．5D. 亏损3

答案C

解析依照题意，机构投资者预计价差会缩小，于是卖出套利，则投资者盈利：(1．10-0．97)100100万50手=6．5(万元)。

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