套利组合应该满足的条件有()。

恬恬2019-12-17 57

问题套利组合应该满足的条件有()。

选项 A:该组合中各种证券的权数之和为0B:该组合因素灵敏度系数为0C:该组合具有正的期望收益率D:该组合具有的方差为0

答案ABC

解析套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0；该组合因素灵敏度系数为0；该组合具有正的期望收益率。故选ABC。

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