关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一关键风险参数

Loveyou2020-05-20  20

问题 关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一关键风险参数()。A. 违约风险暴露(EAD)B. 期限(M)C. 违约概率(PD)D. 违约损失率(LGD)

选项

答案C

解析内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有:①初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限;②高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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