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财务会计
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。
恬恬
2019-12-17
26
问题
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。
选项
A:商品市场没有摩擦B:投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C:投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D:投资者对证券的收益和风险有相同的预期
答案
D
解析
马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合;投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期;资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范,第三个是对现实市场的简化。
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