2. 财务会计
  3. 某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（

某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（

Loveyou2019-12-17  79
问题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ）
选项 A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金对市场的敏感系数为2%D.该基金标准差为-2%
答案A
解析风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%
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