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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资
昕玥
2019-12-17
37
问题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的80万元资金全部投资于风险组合,则下列说法中正确的有( )。
选项
A.总期望报酬率为13.6%B.总标准差为16%C.该组合位于M点的左侧D.资本市场线斜率为0.35
答案
ABCD
解析
Q=80/100=0.8,总期望报酬率=0.8×15%+(1-0.8)×8%=13.6%;总标准差=0.8×20%=16%,根据Q=0.8小于1可知,该组合位于M点的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知,该组合位于M点的左侧);资本市场线斜率=(15%-8%)/(20%-0)=0.35,或者资本市场线斜率=(15%-13.6%)/(20%-16%)=0.35。
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