（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 A．基差 B．转

书海库2020-05-20 40

问题（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 A．基差 B．转换因子 C．可交割券价格 D．最便宜可交割券

选项

答案A

解析在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/J3apKKKQ

相关试题推荐

随机试题