沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（）。A.在2995

admin2020-12-24 39

问题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。
若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（）。

选项 A.在2995以下存在反向套利机会
B.在3005以上存在反向套利机会
C.在3065以下存在反向套利机会
D.在3065以上存在反向套利机会

答案A

解析依题，无套利区间的上界为3030+35=3065（点），无套利区间的下界为3030-30=2995（点），因此，相应的无套利区间为（2995 ，3065）。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

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