2. 金融经济
  3. 假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。A

假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。A

admin2020-12-24  42
问题 假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。
选项 A.1459.64
B.1468.64
C.1469.64
D.1470.64
答案C
解析F=S[1+（r-d）×（T-t）/360]=1450×[1+（8%-1.5%）×5÷24]=1469.64（点）。
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