2. 财务会计
  3. 在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（

恬恬2019-12-17  34
问题 在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项
答案B
解析根据布莱克一斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为:[img]/upload/tiku/400/4980774_1.png[/img]S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底((2.718),σ为股票价格波动率，N (d1)和N(d2)为d1和d2标准企态分布的概率。根据模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定:股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的的股票的波动率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JV9lKKKQ
相关试题推荐
随机试题