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在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有(
在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有(
恬恬
2019-12-17
47
问题
在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项
答案
B
解析
根据布莱克一斯科尔斯模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格C为:[img]/upload/tiku/400/4980774_1.png[/img]S为股票价格,X为期权的执行价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底((2.718),σ为股票价格波动率,N (d1)和N(d2)为d1和d2标准企态分布的概率。根据模型,股票欧式期权的价值由五个因素决定:股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的的股票的波动率。
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