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假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波
书海库
2019-12-17
36
问题
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为1 10,久期6.4。投资经理应( )。
选项
A.卖出国债期货1364万份B.卖出国债期货1364份C.买入国债期货1364份D.买入国债期货1364万份
答案
B
解析
根据组合久期的计算公式组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值,可以得到3.2=(100000×12.8+110×6.4×Q)/100000,题中国债期货报价为110万元,解得国债期货数量Q=-1364份,即卖出国债期货1364份。
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