Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期

问题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（　　）导数。 A．一阶 B．二阶 C．三阶 D．四阶

选项

答案B

解析期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数，表达式为

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