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某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格为40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格为40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变...
某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格为40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格为40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变...
admin
2020-12-24
28
问题
某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格为40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格为40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
要求:
(1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么?
(2)确定该投资人的预期投资组合净损益为多少?
选项
答案
解析
(1)股票加看跌期权组合,称为保护性看跌期权。单独投资于股票风险很大,如果增加一个看跌期权,情况就会有变化,可以降低投资的风险。
(2)预期投资组合净损益=0.1×(-2)+0.2×(-2)+0.3×0+ 0.4×6=1.8(元)。
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