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交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22′3美分/蒲式
交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22′3美分/蒲式
书海库
2019-12-17
39
问题
交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22′3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美分/蒲式耳,则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为()。
选项
A.22.375美分/蒲式耳B.22美分/蒲式耳C.42.875美分/蒲式耳D.450美分/蒲式耳
答案
AC
解析
本题考查看涨期权的实际价格的计算。CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22′3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),则实际价格=22+3*1/8=22.375(美分,/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分/蒲式耳,则实际价格=42+7*1/8=42.875(美分/蒲式耳)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JsPsKKKQ
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