某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出

书海库2019-12-17 57

问题某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）

选项 A.7月份合约为9730，9月份合约为9750B.7月份合约为9720，9月份合约为9770C.7月份合约为9750，9月份合约为9740D.7月份合约为9700，9月份合约为9785

答案ABC

解析题干为正向市场上的牛市套利，因此价差缩小盈利建仓时，价差=9780-9710=70（元／吨），因此价差小于70元／吨即盈利。选项A、B、C价差均小于70元／吨。

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