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假设淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,交易成本5元/吨,某交易者打算利用淀
假设淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,交易成本5元/吨,某交易者打算利用淀
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2019-12-17
26
问题
假设淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,交易成本5元/吨,某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利,则一个月后的期货合约与现货的价差处于( )时不存在明显期现套利机会。(假定现货充足)
选项
A. 大于45元/吨B. 大于35元/吨C. 大于35元/吨,小于45元/吨D. 小于35元/吨
答案
C
解析
理论上,期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中,期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费,有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时,就会产生期现套利机会。如果不存在明显期现套利机会,说明期货合约与现货的价差和成本相差不大,即价差≈持仓成本+交易成本=35~45元/吨。
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