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在芝加哥期货交易所,某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、
在芝加哥期货交易所,某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、
书海库
2020-05-20
55
问题
在芝加哥期货交易所,某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为650美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权。当标的玉米期货合约的价格跌至630美分/蒲式耳,期权价格为22美分/蒲式耳时,如果该交易者接受买方行权,并以当时的市场价格对其期货头寸进行平仓,其损益为( )美元。(不考虑交易费用,每手5000蒲式耳)[2012年5月真题] A. 盈利200 B. 亏损600 C. 亏损200 D. 亏损100
选项
答案
D
解析
出看跌期权的损益如下:[img]/upload/tiku/142/1985892_1.JPG[/img]当价格跌至630美分/蒲式耳时,卖方损益=630-(650-18)=-2(美分/蒲式耳),则损失=0.02×5000=100(美元)。
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