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假设某机构持有的一揽子股票组合,市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港
假设某机构持有的一揽子股票组合,市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港
Loveyou
2020-05-20
42
问题
假设某机构持有的一揽子股票组合,市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为15000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)。市场利率为6%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。 A. 15225 B. 15224 C. 15125 D. 15124
选项
答案
D
解析
75万港元相当于15000点,3个月的利息相当于15000×6%×3/12=225点,5000港元现金红利相当于100点,现金红利本息和相当于100×(1+6%×2/12)=101点,净持有成本为225-101=124点,则恒生指数期货合约的理论价格为:15000+124=15124点。
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