首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
tikufree
2019-12-17
51
问题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
选项
A. 假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数B. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
ABCD
解析
模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施需要:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K4dsKKKQ
相关试题推荐
心肺脑复苏中,有CAB三个步骤,“C”指的是
利用价格歧视方法解决运输中的高峰问题,需要的步骤包括()。
工程测量中,使经纬仪水准管气泡居中的操作步骤是( )。
使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是( )。
某工地食堂发生食物中毒事故,其处理步骤包括:①报告中毒事故:②事故调查;③事故处
根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,在完成“项目结构分析”工作之后应立即进
作为一套复杂、动态的监管系统,实名制的各个步骤环环相扣,相互影响。如果执行与监
作为一套复杂、动态的监管系统,实名制的各个步骤环环相扣,相互影响。如果执行与监
下列不是以并购方式实现退出的程序步骤的是()
关于公司型基金与合伙型基金的设立步骤,顺序正确的是()。
随机试题
关于\"木卡姆\"的描述正确的是( )。 A、集歌舞乐于一体的大型综合艺术 B
关于伤害性感受器,以下选项中错误的是()。 A.伤害性感受器由Aδ类和C类神经
下列指标中,属于项目经理部可控责任成本考核指标的有()。
不论人的国籍如何,在哪国领域内就适用哪国法律属于
普通硅酸盐水泥的强度等级分为()。
下列选项中,符合所给图形的变化规律的是:
男性,36岁。劳累后心悸胸闷,气促,心前区闷痛4年,曾有站立时晕厥史,体检:胸骨
根据《中华人民共和国防洪法》,下列区域中,属于防洪区的有()
_______helpsstudentsfacilitatetheirprocessofaccumulatingVocabUlary;br...
护理伦理学基本原则不包含A:不伤害原则B:行善原则C:自主原则D:照顾原则E:公正原则