首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
tikufree
2019-12-17
48
问题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
选项
A. 假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数B. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
ABCD
解析
模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施需要:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K4dsKKKQ
相关试题推荐
心肺脑复苏中,有CAB三个步骤,“C”指的是
利用价格歧视方法解决运输中的高峰问题,需要的步骤包括()。
工程测量中,使经纬仪水准管气泡居中的操作步骤是( )。
使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是( )。
某工地食堂发生食物中毒事故,其处理步骤包括:①报告中毒事故:②事故调查;③事故处
根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,在完成“项目结构分析”工作之后应立即进
作为一套复杂、动态的监管系统,实名制的各个步骤环环相扣,相互影响。如果执行与监
作为一套复杂、动态的监管系统,实名制的各个步骤环环相扣,相互影响。如果执行与监
下列不是以并购方式实现退出的程序步骤的是()
关于公司型基金与合伙型基金的设立步骤,顺序正确的是()。
随机试题
评估范围内资产数量大,单项资产价值量大时现场调查采用()的方法。 A.分层抽样
(150-151题共用备选答案) A.一期缝合 B.8小时后缝合 C.1~
法律关系主体的权利和义务与作为法律规范内\'容的权利和义务(法律上规定的权利和义务
在教师申诉的程序中,教育行政部门应当在接到申诉书的次日起( )日内,做出处理。
某人每月向保险公司交付100元,在年利率为8%时,20年后这笔钱的累计总额相当于
患者女,30岁,已婚。近3周来自觉无明显诱因出现情绪低落,兴趣减退,易疲劳,懒言
创造有真正的创造和____之分,前者是一种产生了具有人类历史首创性成品的活动。
男,12岁。自幼喉结上有蚕豆大的肿块,近来有增大、肿痛,后肿物破溃,伤口肉芽肿状,一直流白色液体。其最可能的诊断应是A:淋巴结化脓性感染B:甲状腺峡部腺癌C
下列关于置换价的叙述正确的是A:药物的重量与基质重量的比值B:基质的重量与药物重量的比值C:药物的重量与同体积基质重量的比值D:基质的重量与同体积药物重量
根据《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》,对经过()年以上仍查找不到父母或其他监护人的,公安机关要按户籍管理有关法规政策规定为其办理户口登记手...