2. 财务会计
  3. 根据下面资料，回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．

根据下面资料，回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．

恬恬2019-12-17  103
问题 根据下面资料，回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（　　）。 查看材料
选项 A.4．19B.-4．19C.5．39D.-5．39
答案B
解析根据β计算公式，投资组合的总β为0．50×1．20-0．5／12％×1．15=-4．19。
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