2. 财务会计
  3. 下列关于VaR的说法，正确的是（）。

下列关于VaR的说法，正确的是（）。

Loveyou2020-05-20  8
问题 下列关于VaR的说法，正确的是（）。
选项 A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
答案A
解析B均值VaR度量的是资产价值的相对损失；C零值VaR是以初始价值为基准测度风险；D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失（而非平均损失）。
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