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某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期...
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期...
admin
2020-12-24
15
问题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破()点或恒指上涨()点时该投资者可以盈利。
选项
A. 12800点,13200点
B. 12700点,13500点
C. 12200点,13800点
D. 12500点,13300点
答案
C
解析
本题两次购买期权支出500+300=800点,该投资者持有的都是买权,当对自己不利,可以选择不行权,因此其最大亏损额不会超过购买期权的支出。 平衡点时,期权的盈利就是为了弥补这800点的总支出。 价格高于13000时,看涨期权执行,盈亏平衡点为:13000+800=13800〔点〕; 价格低于13000时,看跌期权执行,盈亏平衡点为:13000-800=12200〔点〕。
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