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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能...
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能...
admin
2020-12-24
52
问题
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]
选项
A. 35万美元
B. 10万美元
C. 62.5万美元
D. 5万美元
答案
A
解析
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为: 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)XVaR=(3+0.5)X10=35(万美元)。 其中,巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0?1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日。
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