假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能...

admin2020-12-24 49

问题假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]

选项 A. 35万美元
B. 10万美元
C. 62.5万美元
D. 5万美元

答案A

解析根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）XVaR=（3+0.5）X10=35（万美元）。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0?1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KETKKKKQ

相关试题推荐

随机试题

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能...

银行业金融机构经过多年经营，积累了丰富的信贷业务经验，贷款审查已嵌入各种贷款业务的管理流程之中，体现为三大原则，下列不属于这三个原则的是()A:了解你的客户B

以下关于贷款期限审批的说法，不正确的是()。A:应符合相应授信品种有关期限的规定B:应控制在借款人相应经营的有效期限内C:应与借款人的风险状况及风险控制要求

下列()不属于复杂企业结构容易产生的主要风险。A:贷款资金被转移到集团其他公司B:内部集团资金流有可能转化为现金并用于债务清偿C:集团其他公司发生一些可能影

()是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础。A:对内适度授权B:转授权C:对内合理授权D:权责一致

()是银行业金融机构对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展授信业务权限的具体规定。A:信贷审查B:信贷授权C:贷款审批D:审贷分离

政府可要求银行为他人提供担保。()

银行与借款人直接签订担保协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还本息时，银行可以通过执行担保来收回贷款本息。()

如果一笔保证贷款逾期时间超过6个月，在此期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施，致使诉讼时效中断，那么贷款丧失胜诉权。()

定金较少用于银行信贷业务中。()

保证人的保证限额是指根据客户信用评级办法测算出的保证人信用风险限额。()

女，28岁。结婚4年不孕，现停经8个月就诊。妇科检查除子宫稍小外，其余未见异常。

根据《基础地理信息数据档案管理与保护规范》要求，如果软件平台能够反映介质的读写错

假定一项投资的年利率为20％，每半年计息一次，则有效年利率为（　　）。

保险的基本原则包括()。

在产品销售业务的核算中，期末结转后，下列账户应无余额的有()。

在选择采访对象时，不需要考虑的因素是（）。出题:新闻记者证核发办公室A.与事件的相关度B.身份的权威性C.五官端正形象好D.要规避利益冲突

从主持薪酬调查的主体来看，薪酬调查可以分为（）。A.政府的调查B.专业协会的调查C.行业的调查D.薪酬市场调查E.咨询公司的调查

实行成本领先战略的企业在制定薪酬方案时通常会()。A.提高奖金在整体薪酬中所占的比例B.实施高于市场水平的基本薪酬C.使薪酬水平不超过竞争对手D.追求效

公积金个人住房贷款实行()的利率政策。A.高进高出B.高进低出C.低进高出D.低进低出

下列征收消费税的是（　）。A.零售环节销售的镀金首饰B.高档护肤类化妆品C.高尔夫车D.售价9900元的手表

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能...

银行业金融机构经过多年经营，积累了丰富的信贷业务经验，贷款审查已嵌入各种贷款业务的管理流程之中，体现为三大原则，下列不属于这三个原则的是()A:了解你的客户B

以下关于贷款期限审批的说法，不正确的是()。A:应符合相应授信品种有关期限的规定B:应控制在借款人相应经营的有效期限内C:应与借款人的风险状况及风险控制要求

下列()不属于复杂企业结构容易产生的主要风险。A:贷款资金被转移到集团其他公司B:内部集团资金流有可能转化为现金并用于债务清偿C:集团其他公司发生一些可能影

()是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础。A:对内适度授权B:转授权C:对内合理授权D:权责一致

()是银行业金融机构对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展授信业务权限的具体规定。A:信贷审查B:信贷授权C:贷款审批D:审贷分离

政府可要求银行为他人提供担保。()

银行与借款人直接签订担保协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还本息时，银行可以通过执行担保来收回贷款本息。()

如果一笔保证贷款逾期时间超过6个月，在此期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施，致使诉讼时效中断，那么贷款丧失胜诉权。()

定金较少用于银行信贷业务中。()

保证人的保证限额是指根据客户信用评级办法测算出的保证人信用风险限额。()

女，28岁。结婚4年不孕，现停经8个月就诊。妇科检查除子宫稍小外，其余未见异常。

根据《基础地理信息数据档案管理与保护规范》要求，如果软件平台能够反映介质的读写错

假定一项投资的年利率为20％，每半年计息一次，则有效年利率为（ ）。

保险的基本原则包括()。

在产品销售业务的核算中，期末结转后，下列账户应无余额的有()。

在选择采访对象时，不需要考虑的因素是（）。出题:新闻记者证核发办公室A.与事件的相关度B.身份的权威性C.五官端正形象好D.要规避利益冲突

从主持薪酬调查的主体来看，薪酬调查可以分为（）。A.政府的调查B.专业协会的调查C.行业的调查D.薪酬市场调查E.咨询公司的调查

实行成本领先战略的企业在制定薪酬方案时通常会()。A.提高奖金在整体薪酬中所占的比例B.实施高于市场水平的基本薪酬C.使薪酬水平不超过竞争对手D.追求效

公积金个人住房贷款实行()的利率政策。A.高进高出B.高进低出C.低进高出D.低进低出

下列征收消费税的是（ ）。A.零售环节销售的镀金首饰B.高档护肤类化妆品C.高尔夫车D.售价9900元的手表

假定一项投资的年利率为20％，每半年计息一次，则有效年利率为（　　）。

下列征收消费税的是（　）。A.零售环节销售的镀金首饰B.高档护肤类化妆品C.高尔夫车D.售价9900元的手表