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关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 C
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 C
admin
2020-12-24
45
问题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。
选项
A.考虑了“肥尾”现象
B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.存在模型风险
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
答案
ABCE
解析
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
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