关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 C

admin2020-12-24 16

问题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。

选项 A.考虑了“肥尾”现象
B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.存在模型风险
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

答案ABCE

解析计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；②风险计量的结果受制于历史周期的长度；③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

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