首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 C
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 C
admin
2020-12-24
32
问题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。
选项
A.考虑了“肥尾”现象
B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.存在模型风险
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
答案
ABCE
解析
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KJTKKKKQ
相关试题推荐
贷款分类有助于银行识别已经发生但尚未实现的风险。()
在贷款分类过程中,银行首先要了解的就是贷款基本信息,下列说法正确的有()A:贷款目的,即主要判断贷款实际上是如何使用的,与约定的用途是否有出入B:还款来源,即
以下关于在贷款分类中进行财务报表分析的说法中,正确的有()A:分析要基于连续三年以及最近一期的资产负债表和利润表B:分析目的是考察借款人过去和现在的收入水平、
下列关于基本信贷分析的说法,正确的有()。A:需分析目前的还款来源,进而分析可用于偿还贷款的还款来源风险B:不需关注贷款的目的C:要对贷款使用过程中的周期性
下列对各种贷款风险分类方法的评价中,正确的有()A:历史成本法与审慎的会计准则相抵触B:历史成本法能反映银行或企业的真实价值或净值C:如果完全实行市场价值法
商业银行一般提取的贷款损失准备金包括()。A:责任准备金B:普通准备金C:风险准备金D:专项准备金E:特别准备金
还款来源存在风险的预警信号有()。A:贷款用途与借款人原定计划不同B:偿付来源与合同上的还款来源不同C:贷款目的与借款入主营业务无关D:偿付来源与借款入主
银行可以通过观测贷款是否具有三个预警信号来判断还款来源是否存在风险,下列()不属于这三个预警信号。A:贷款用途与借款人原定计划不同B:与合同上还款来源不一致的
以下关于贷款损失准备金的说法中,正确的是()A:从事后风险管理的角度看,可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失B:银行提取准备金来覆盖非预期损失C:银行提取
下列说法正确的是()A:银监会从1998年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》,并在2001年12月修订后正式发布B:中国人民银行从1998年5月开始试行《贷
随机试题
如未发生休克,休克指数应是()。 A.0.1 B.0.5 C.1.0 D
阿芬15岁,家住偏远山村,生活条件艰苦。在一次意外中,阿芬失去了右腿,给她的生活
A公司处置一项以公允价值模式计量的投资性房地产,实际收到的金额为300万元,投资
巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有()。
数学教学活动是师生积极参与,( )的过程。
下列术式中哪种最易发生吻合口溃疡( ) A.毕I式胃切除术 B.毕Ⅱ式胃切
由患者的家长、家属或他人作出求医决定的求医类型是()。A.主动型B.被动型C.强制型D.顾虑型E.合作型
据《环境影响评价技术导则—地下水环境》,用经验数值确定建设项目引起的地下水水位变化区域半径是根据()进行判定。A:污染物渗透系数B:包气带的岩性C:潜水厚度
在办理房屋产权登记时,填报的房屋面积数据应是( )。A.建筑竣工图标注的面积B.房产测绘单位实测的面积C.购房合同约定的面积D.开发商确定的面积
下列关于预计负债的说法正确的有()。A.期货公司应按企业会计准则的规定确认预计负债B.中国证监会派出机构可要求期货公司对预计负债进行专项说明C.有证据表明期