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4月20日,某交易者在我国期货市场进行套利交易,同时买入100手7月燃料油期货合
4月20日,某交易者在我国期货市场进行套利交易,同时买入100手7月燃料油期货合
恬恬
2019-12-17
47
问题
4月20日,某交易者在我国期货市场进行套利交易,同时买入100手7月燃料油期货合约,卖出200手8月燃料油期货合约,买入100手9月燃料油期货合约,成交价格分别为4820元/吨、4870元/吨和4900元/吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元/吨、4860元/吨和4890元/吨。该交易者的净收益是()元。(按10吨/手计算,不计手续费等费用)
选项
A.30000B.50000C.25000D.15000
答案
A
解析
该交易者进行的是蝶式套利,其盈亏状况计算如下:7月份期货合约盈亏为(4840-4820)×100×10=20000(元);8月份期货合约盈亏为(4870-4860)×200×10=20000(元);9月份期货合约盈亏为(4890-4900)×100×10=-10000(元)。所以,该交易者的净收益=20000+20000+(-10000)=30000(元)。
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