首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利
某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利
天天题库
2020-05-20
11
问题
某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%,执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )元。A、0.35B、0.54C、0.64D、0.82
选项
答案
B
解析
在此情形下,u=1.1,d=0.9,r=0.035,如果股票价格上升,则期权价值为1元,如果股票价格下降,则期权价值为0。价格上升的概率p可以计算为:(e(0.0353/12)-0.9)/(1.1-0.9)=0.5439;因此,该看涨期权的价值是:e(-0.0353/12)(0.54391)=0.54(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KN1pKKKQ
相关试题推荐
房地产交易信息不包括( )。 A、房源信息 B、客源信息 C、房地产经纪
影响房屋租金价格的因素一般包括( )。 A、承租方信用 B、区域房价因素
下列有关交易结算资金的存储和划转的说法中,正确的有( )。 A、交易资金的存
对于买方不需贷款的情形,交易资金划转的基本流程包括( )。 A、签订资金监管
下列有关存量房交易结算资金监管的说法正确的有( )。 A、交易当事人必须通过
下列有关房地产交易付款方式的说法正确的有( )。 A、一次性付款是指一次性付
房地产交易涉及的钱款主要包括( )。 A、房地产买卖价款 B、租金 C、
存量房买方将交易资金足额存入监管账户是在( )。 A、房地产经纪服务合同签订
下列房地产交易资金交割方式中,安全性最高的是( )。 A、交易当事人自行现金
交易资金监管的期限是从交易资金存入监管专用账户起到( )为止。 A、买方同意
随机试题
护理休克病人时,应安置的体位是 A.头低脚高位 B.头高脚低位 C.去枕平
2014年,某省全社会研发经费达122.13亿元,研发经费占GDP的比重达0.6
为了表明一国运输网状况,常采用的衡量指标是()。
每年()结息后,管理中心要向职工发送住房公积金对账单,与单位和职工对账,
糖尿病肾病大量蛋白尿患者应给予 A.糖皮质激素 B.磷结合剂 C.促红细胞
某工程双代号网络计划图如下:其中关键线路有()条。 A.1 B
保证同步发电机励磁系统连续运行的条件是()。A.励磁电流不超过其颏定励磁电流的1.1倍;B.励磁电压不超过其額定励磁电压的1.1倍;C.励磁电压和电流不超过
下列不属于教师上课前的“三备”内容的是( )。A、备教案B、备教材C、备学生D、备教法
某储户活期储蓄账户6月20日的累计计息积数为400000,如果结息日挂牌公告的活期储蓄利率为年利率2.25%,该储户应结利息为()。A:400元B:25元C
支票是指由出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时有条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。