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  3. 某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利

某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利

天天题库2020-05-20  57
问题 某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于（　　）元。A、0.35B、0.54C、0.64D、0.82
选项
答案B
解析在此情形下，u=1.1，d=0.9，r=0.035，如果股票价格上升，则期权价值为1元，如果股票价格下降，则期权价值为0。价格上升的概率p可以计算为：（e（0.0353/12）-0.9）/（1.1-0.9）=0.5439；因此，该看涨期权的价值是：e（-0.0353/12）（0.54391）=0.54（元）。
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