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投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后...
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后...
admin
2020-12-24
25
问题
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。
该国债的远期理论价格是()。
选项
A 98.17
B 98.36
C 101.32
D 102.56
答案
A
解析
Ft=(ST-CT)er(t-T)=(96.88-2.94)×e6%×270/365≈98.17(元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KQ98KKKQ
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