假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率

Loveyou2019-12-17  14

问题 假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为()。

选项 A.5.00%     B.6.00%     C.7.00%     D.8.00%

答案B

解析即期利率与远期利率的关系为(1﹢y2)2=(1﹢y1)(1﹢f2)。式中,y1、y2分别为1年期、2年期即期利率,f2为远期利率,(1﹢y2)2=(1﹢5%)(1﹢7%),得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。
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