凯利公式f*＝（bp－q）/b中，b表示（　　）。 A．交易的赔率 B

Loveyou2020-05-20 77

问题凯利公式f*＝（bp－q）/b中，b表示（　　）。 A．交易的赔率 B．交易的胜率 C．交易的次数 D．现有资金应进行下次交易的比例

选项

答案A

解析凯利公式是仓位管理领域非常出名的公式，一般为，在胜率和赔率固定的情况下，寻找能最大化结果对数期望值的资本比例f*，即可获得长期增长率的最大化：f*＝（bp－q）/b。其中，f*为现有资金应进行下次交易的比例；b为交易的赔率；p为交易的胜率。

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