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凯利公式f*=(bp-q)/b中,b表示( )。 A. 交易的赔率 B
凯利公式f*=(bp-q)/b中,b表示( )。 A. 交易的赔率 B
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2020-05-20
50
问题
凯利公式f*=(bp-q)/b中,b表示( )。 A. 交易的赔率 B. 交易的胜率 C. 交易的次数 D. 现有资金应进行下次交易的比例
选项
答案
A
解析
凯利公式是仓位管理领域非常出名的公式,一般为,在胜率和赔率固定的情况下,寻找能最大化结果对数期望值的资本比例f*,即可获得长期增长率的最大化:f*=(bp-q)/b。其中,f*为现有资金应进行下次交易的比例;b为交易的赔率;p为交易的胜率。
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