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关于证券市场线和资本市场线的比较,下列说法正确的有( )。
关于证券市场线和资本市场线的比较,下列说法正确的有( )。
tikufree
2019-12-17
32
问题
关于证券市场线和资本市场线的比较,下列说法正确的有( )。
选项
A.资本市场线的横轴是标准差,证券市场线的横轴是β系数B.斜率都是市场平均风险收益率C.资本市场线只适用于有效资产组合,而证券市场线适用于单项资产和资产组合D.截距都是无风险报酬率
答案
ACD
解析
资本市场线上,总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险报酬率,总标准差=Q×风险组合的标准差。当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差,当Q=0时,总期望报酬率=无风险报酬率,总标准差=0。因此,资本市场线的斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险报酬率)/风险组合的标准差。所以选项B的说法不正确。
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