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下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是( )。[2015年7月真题]
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是( )。[2015年7月真题]
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2020-05-20
45
问题
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是( )。[2015年7月真题] A. 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 B. 当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 C. 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 D. 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
选项
答案
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解析
期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于或等于0,则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6-1所示。B项,如果某个看涨期权处于实值状态,执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态,内涵价值为0;C项,时间价值=权利金-内涵价值,平值期权的内涵价值为0,所以,平值期权的时间价值等于期权价格,不为0。表6-1 实值、平值与虚值期权的关系[img]/upload/tiku/142/1971415_1.JPG[/img]
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