某交易者以2090元/吨买入3月强筋小麦期货合约100手,同时以2180元/吨卖

昕玥2019-12-17  13

问题 某交易者以2090元/吨买入3月强筋小麦期货合约100手,同时以2180元/吨卖出5月强筋小麦期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。

选项 A.3月份价格2050元/吨,5月份价格2190元/吨B.3月份价格2060元/吨,5月份价格2170元/吨C.3月份价格2100元/吨,5月份价格2160元/吨D.3月份价格2200元/吨,5月份价格2150元/吨

答案D

解析题干为正向市场上的牛市套利,因此价差缩小盈利。建仓时,价差=2180-2090=90(元/吨);A选项价差为140元/吨;B选项价差为110元/吨;C选项价差为60元/吨;D选项价差为-50元/吨。D选项价差缩小得最多,因此选D。
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