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《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行 ( )A.必须自行估计每笔债项的违约损失率 B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C.由监管当局给定
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行 ( )A.必须自行估计每笔债项的违约损失率 B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C.由监管当局给定
admin
2020-12-24
20
问题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行 ( )
选项
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
答案
C
解析
实施内部评级法高级法的商业银行 必须自行估计每笔债项的违约损失率,违约概率、 违约风险暴露、期限,而实施内部评级低级法的商 业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约 概率,其他风险要素则由监管当局给定。
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