2. 金融经济
  3. 其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。A. 变大 B. 不变 C. 无法判断 D. 变小

其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。A. 变大 B. 不变 C. 无法判断 D. 变小

admin2020-12-24  69
问题 其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。
选项 A. 变大
B. 不变
C. 无法判断
D. 变小
答案C
解析特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。 用公式表示为： 特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。
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