首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示: 要求: (1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率; (2)分别计算甲、乙两个投资项...
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示: 要求: (1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率; (2)分别计算甲、乙两个投资项...
admin
2020-12-24
17
问题
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示:
要求:
(1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率;
(2)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差;
(3)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数;
(4)假设资本资产定价模型成立,无风险报酬率为5%,股票市场的平均收益率为12%,分别计算甲、乙两个投资项目的β值;
(5)假设股票市场收益率的标准差为8%,分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数;
(6)假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合,计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。
选项
答案
解析
(1)甲项目的期望收益率=0.2×25%+0.5×12%+0.3×(-5%)=9.5% 乙项目的期望收益率=0.2×20%+0.5×9%+0.3×2%=9.1% (2)甲项目收益率的标准差
(3)甲项目收益率的变异系数=10.69%/9.5%=1.13 乙项目收益率的变异系数=6.24%/9.1%=0.69 (4)计算甲、乙两个投资项目的β值:
(5)甲项目收益率与市场组合收益率的相关系数=0.64×8%/10.69%=0.48 乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数=0.59×8%/6.24%=0.76 (6)组合的β值=80%×0.64+20%×0.59=0.63 组合的投资收益率=80%×9.5%+20%×9.1%=9.42%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L0xKKKKQ
相关试题推荐
金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D.按照规定建立客户身份资料
市场风险加权资产为市场风险资本要求的()倍。A.2B.5C.10D.12.5
我国商业银行应于2020年年底前全面达到相关资本监管要求,并鼓励有条件的银行提前达标。()
《巴塞尔新资本协议》中的三大支柱包括()。A.最低资本要求B.监督检查C.内部控制D.市场纪律E.股权分置
《商业银行资本管理办法(试行)》规定,储备资本要求为()。A.2.5%B.3.5%C.4.5%D.5.5%
收益率曲线的形状包括()。A.水平收益率曲线B.正向收益率曲线C.反转收益率曲线D.驼峰收益率曲线E.波浪收益率曲线
资产负债结构计划主要包括()。A.资本计划B.信贷计划C.投资计划D.存款计划E.资产负债期限控制计划
衡量短期资产负债效率的核心指标是()。A.净利息收益率B.产权比率C.资产周转率D.流动比率
下列属于零售业务的有()。A.银行账户B.支付结算C.投资产品D.信托服务E.经营性贷款
按照管理内容不同,商业银行理财业务管理可分为()。A.理财产品销售管理B.资产管理C.财务管理D.理财投资管理E.综合理财管理
随机试题
中国证监会( )中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。 A.指导和
干化学试带法测定尿隐血,以下说法错误的是 A.尿中肌红蛋白可使结果出现假阳性
针对信息的研究是
会计的记账基础包括()。
绞窄性肠梗阻,体温升至40℃,寒战,血压90/60mmHg,临床诊断为
在大多数国家,社保基金分为两个层次:一是国家以等形式征收的全国性社会保障基金;
属于增白牙膏成分的是 A洗必泰B单氟磷酸钠C氯化锶D三氯羟苯醚E氧化
影响项目质量的作业环境因素有()。A.施工照明B.施工现场交通运输条件C.质量管理制度D.施工安全防护设施E.地下障碍物
进行工程项目费用控制的工作包括:①比较;②预测;③检查;④分析;⑤纠偏。正确的实施顺序是()。A.①一②一③一④一⑤B.①一④一②一⑤一③C.①一③一④一
狭义财产保险的标的仅指( )。 A.各种具体的财产物资 B.责任 C.信用 D.健康