首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示: 要求: (1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率; (2)分别计算甲、乙两个投资项...
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示: 要求: (1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率; (2)分别计算甲、乙两个投资项...
admin
2020-12-24
19
问题
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示:
要求:
(1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率;
(2)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差;
(3)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数;
(4)假设资本资产定价模型成立,无风险报酬率为5%,股票市场的平均收益率为12%,分别计算甲、乙两个投资项目的β值;
(5)假设股票市场收益率的标准差为8%,分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数;
(6)假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合,计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。
选项
答案
解析
(1)甲项目的期望收益率=0.2×25%+0.5×12%+0.3×(-5%)=9.5% 乙项目的期望收益率=0.2×20%+0.5×9%+0.3×2%=9.1% (2)甲项目收益率的标准差
(3)甲项目收益率的变异系数=10.69%/9.5%=1.13 乙项目收益率的变异系数=6.24%/9.1%=0.69 (4)计算甲、乙两个投资项目的β值:
(5)甲项目收益率与市场组合收益率的相关系数=0.64×8%/10.69%=0.48 乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数=0.59×8%/6.24%=0.76 (6)组合的β值=80%×0.64+20%×0.59=0.63 组合的投资收益率=80%×9.5%+20%×9.1%=9.42%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L0xKKKKQ
相关试题推荐
金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D.按照规定建立客户身份资料
市场风险加权资产为市场风险资本要求的()倍。A.2B.5C.10D.12.5
我国商业银行应于2020年年底前全面达到相关资本监管要求,并鼓励有条件的银行提前达标。()
《巴塞尔新资本协议》中的三大支柱包括()。A.最低资本要求B.监督检查C.内部控制D.市场纪律E.股权分置
《商业银行资本管理办法(试行)》规定,储备资本要求为()。A.2.5%B.3.5%C.4.5%D.5.5%
收益率曲线的形状包括()。A.水平收益率曲线B.正向收益率曲线C.反转收益率曲线D.驼峰收益率曲线E.波浪收益率曲线
资产负债结构计划主要包括()。A.资本计划B.信贷计划C.投资计划D.存款计划E.资产负债期限控制计划
衡量短期资产负债效率的核心指标是()。A.净利息收益率B.产权比率C.资产周转率D.流动比率
下列属于零售业务的有()。A.银行账户B.支付结算C.投资产品D.信托服务E.经营性贷款
按照管理内容不同,商业银行理财业务管理可分为()。A.理财产品销售管理B.资产管理C.财务管理D.理财投资管理E.综合理财管理
随机试题
下列关于会计和税法的差异的表述中,正确的有()。 A、业务招待费在会计上全部确
防川风景名胜区有四大功能区,分别是( )。 A、防川景区 B、龙山湖景区
某报建单位申请行政许可,规划主管与行政相对人形成了一种行政法律关系。在这种关系中
铁路建设工程安全风险管理中规定,风险防范的主要责任单位是( )。
1978年至2005年日均能源消费量的年均增长量为()万吨标准煤。
男性,60岁。2年前曾因脑梗死住院治疗,此后常进食呛咳,1周前出现咳嗽、咳痰。体检:双下肺可闻及湿啰音,胸片示双下肺炎。 治疗上除抗感染等处理外,应A.留置胃
基金信息披露形式方面应遵循的基本原则不包括()。A、真实性B、规范性C、易得性D、易解性
乔治?赫伯特?米德是符号互动论的奠基人。米德认为自我分为主我和客我,是人们在与他人的互动过程中逐渐获得的。米德将自我的发展划分为()阶段。A.模仿阶段B.游
商品流通企业管理信息系统的功能是由具体的子系统和子系统之间的功能结合实现的。其中,结合销售终端POS机或收款机进行管理的信息管理子系统称为()。A:电子订货系统
甲食品厂向乙面粉厂购买面粉20吨,货款共计12万元。2017年3月8日,甲食品厂向乙面粉厂出具了以自己为出票人、其开户行A银行为付款人、乙面粉厂为收款人、...