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在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有()。A.股票市价下降 B.股价波动率下降 C.到期期限缩短 D.无风险报酬率降低
在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有()。A.股票市价下降 B.股价波动率下降 C.到期期限缩短 D.无风险报酬率降低
admin
2020-12-24
13
问题
在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有()。
选项
A.股票市价下降
B.股价波动率下降
C.到期期限缩短
D.无风险报酬率降低
答案
BC
解析
看跌期权在未来某一时间执行,其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变,当股票价格下降时,看跌期权的价值上升,选项A错误。一种简单而不全面的解释,假设股票价格不变,无风险报酬率越低,执行价格的现值越高,看跌期权的价值越高,选项D错误。
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