在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A．

Loveyou2020-05-20 74

问题在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A．国债期货空头 B．国债期货多头 C．现券多头 D．现券空头

选项

答案A

解析由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

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