2. 财务会计
  3. 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A．

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A．

Loveyou2020-05-20  18
问题 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A． 国债期货空头 B． 国债期货多头 C． 现券多头 D． 现券空头
选项
答案A
解析由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L3apKKKQ
相关试题推荐
随机试题