假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割

天天题库2019-12-17 47

问题假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S（t）为t时刻的现货指数；F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（）。

选项 A.无套利区间的上界应为F（t,T）+TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]+TcB.无套利区间的下界应为F（t,T）-TC=St[1+（r-d）（T-t）/365]-TcC.无套利区间的下界应为TC-F（t,T）=TC-St[1+（r-d）（T-t）/365]D.以上都对

答案AB

解析无套利区间应为:St[1+（r-d）（T-t）/365]+Tc，F（t,T）-TC=St[1+（r-d）（T-t）/365]-Tc。

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