2. 财务会计
  3. 如果以EV1表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权

如果以EV1表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权

恬恬2019-12-17  21
问题 如果以EV<sub>1</sub>表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、S<sub>t</sub>=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为(      )。
选项 A、-200B、0C、20D、200
答案D
解析D每一看涨期权在t时点的内在价值为：EV<sub>1</sub>= max[（S<sub>t</sub>-x）<span>×</span>m，0]=（10000 -9980）×10=200。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LdMlKKKQ
相关试题推荐
随机试题