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某组股票现值100万元,预计1个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为6%,买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。该远期合约的合理价格为()元。A 10
某组股票现值100万元,预计1个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为6%,买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。该远期合约的合理价格为()元。A 10
admin
2020-12-24
12
问题
某组股票现值100万元,预计1个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为6%,买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。该远期合约的合理价格为()元。
选项
A 1014 900
B 1015 000
C 1 010 000
D 1025 100
答案
A
解析
100万×6%×3/12 = 15 000元,1万×6%×2/12 = 100元 净持有成本=15 000 - 100 = 14 900元 F (t,T ) =1 000 000 + 14 900=1 014 900
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