国外某付息债券，目前市场价格为950美元，剩余期限15年，根据测算，该债券的久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格変动多少？（不考虑...

admin2020-12-24 26

问题国外某付息债券，目前市场价格为950美元，剩余期限15年，根据测算，该债券的久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格変动多少？（不考虑凸度的影响）（）。

选项 A、9. 5美元
B、-9. 5美元
C、-9.498美元
D、9.498 美元

答案B

解析。不考虑凸度的影响：△P≈﹣D*×△y×P＝﹣10×0.1%×950=－9. 5美元。

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