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国外某付息债券,目前市场价格为950美元,剩余期限15年,根据测算,该债券的久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格変动多少?(不考虑...
国外某付息债券,目前市场价格为950美元,剩余期限15年,根据测算,该债券的久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格変动多少?(不考虑...
admin
2020-12-24
60
问题
国外某付息债券,目前市场价格为950美元,剩余期限15年,根据测算,该债券的久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格変动多少?(不考虑凸度的影响)()。
选项
A、9. 5美元
B、-9. 5美元
C、-9.498美元
D、9.498 美元
答案
B
解析
。不考虑凸度的影响:△P≈﹣D*×△y×P=﹣10×0.1%×950=-9. 5美元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Lk98KKKQ
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