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以下( )为套利组合应满足的条件。A、该组合具有期望收益率 B、该组合因素灵敏度系数大于零 C、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0 D、该组台因
以下( )为套利组合应满足的条件。A、该组合具有期望收益率 B、该组合因素灵敏度系数大于零 C、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0 D、该组台因
admin
2020-12-24
34
问题
以下( )为套利组合应满足的条件。
选项
A、该组合具有期望收益率
B、该组合因素灵敏度系数大于零
C、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
D、该组台因素灵徽度系数小于零
答案
C
解析
套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:⑴该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0。⑵该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+w2b2+…wNbN=0,其中,bi表示证券i的因素灵敏度。⑶该组合具有正的期望收益率,即w1Er1+w2Er2+…wNErN﹥0,其中Eri表示证券i的期望收益率。
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