以下（）为套利组合应满足的条件。A、该组合具有期望收益率 B、该组合因素灵敏度系数大于零 C、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0 D、该组台因

admin2020-12-24 54

问题以下（）为套利组合应满足的条件。

选项 A、该组合具有期望收益率
B、该组合因素灵敏度系数大于零
C、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
D、该组台因素灵徽度系数小于零

答案C

解析套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:⑴该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0。⑵该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1+w2b2+…wNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度。⑶该组合具有正的期望收益率，即w1Er1+w2Er2+…wNErN﹥0，其中Eri表示证券i的期望收益率。

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