为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（　）。 A.负协方差

题库总管2020-05-20 58

问题为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（　）。A.负协方差B.正协方差C.正敏感度D.负敏感度

选项

答案A

解析本题考查的是投资组合理论。为把两个投资项目的组合风险降低到最低，前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。参见教材P24。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LmXMKKKQ

相关试题推荐

随机试题

完全随机设计方差分析的备择假设是 A．各对比组样本均数相等 B．各对比组总体