3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分

恬恬2019-12-17 36

问题 3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（）美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。

选项 A.小于等于-190B.等于-190C.小于190D.大于190

答案C

解析题干所述情形为反向市场的熊市套利，属于卖出套利的情形，则只有在两个合约价差缩小时才能够盈利二原来价差为190美分／蒲式耳，要保证盈利，平仓时价差要小于190美分／蒲式耳。

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