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3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分
3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分
恬恬
2019-12-17
49
问题
3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份,大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
选项
A.小于等于-190B.等于-190C.小于190D.大于190
答案
C
解析
题干所述情形为反向市场的熊市套利,属于卖出套利的情形,则只有在两个合约价差缩小时才能够盈利二原来价差为190美分/蒲式耳,要保证盈利,平仓时价差要小于190美分/蒲式耳。
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