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—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回 收
—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回 收
题库总管
2019-12-17
38
问题
—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回 收率为40%,则预期损失为( )万元。A. 3. 6 B. 36 C. 2. 4 D. 24
选项
答案
A
解析
。预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露= 1%X60%X 600万元=3. 6万元。其中违约损失率= 1 -违约回收率。
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